师资力量
卯光宇

教师职称:副教授

导师类型:硕士生导师

所属系 :金融系

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个人简介

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教育背景

本科毕业


200309-200707,北京大学(理学经济学双学位),

博士毕业


201307,北京大学,

主要研究领域

1.计量经济学

主要讲授课程

本科

计量经济学

金融综合专题研究(下)

金融计量学

实验经济学

金融计量导论

研究生

固定收益证券

经济学研究方法

国际经济专题(双语)

时间序列分析与应用

统计学

时间序列分析

高级计量经济学

期刊论文

中文

序号 论文名称 第一作者 合作者 期刊名称 发表年月 期号
1 公路交通基础设施与区域经济发展空间关联研究 李祯琪 欧国立,卯光宇 云南财经大学学报 2016-01 201601期

英文

序号 论文名称 第一作者 合作者 期刊名称 发表年月 期号
1 On high-dimensional tests for mutual independence based on Pearson’s correlation coefficient 卯光宇 COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 2019-03
2 Bubbles or fundamentals? Modeling provincial house prices in China allowing for cross-sectional dependence 卯光宇 Shen CHINA ECONOMIC REVIEW 2019-02
3 Testing for error cross-sectional uncorrelatedness in a two-way error components panel data model 卯光宇 Communications in Statistics - Theory and Methods 2018-10 47期
4 Stochastic Tail Index Model for High Frequency Financial Data with Bayesian Analysis 卯光宇 Zhang Journal of Econometrics 2018-08 205期
5 Testing for sphericity in a two-way error components panel data model 卯光宇 Econometric Reviews 2018-05 37期
6 Testing independence in high dimensions using Kendall‘s tau 卯光宇 Computational Statistics and Data Analysis 2018-01 无期
7 Testing independence in high dimensions using Kendall’s tau Guangyu Mao 卯光宇 COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS 2018-01
8 Variance-corrected tests for covariance structures with high-dimensional data 卯光宇 Journal of Multivariate Analysis 2017-11 无期
9 Robust test for independence in high dimensions 卯光宇 Communications in Statistics - Theory and Methods 2017-10 20期
10 A note on tests for high-dimensional covariance matrices 卯光宇 Statistics and Probability Letters 2016-10 无期
11 Testing for error cross-sectional independence using pairwise 卯光宇 Econometrics Journal 2016-10 3期
12 Do Regional House Prices Converge or Diverge in China 卯光宇 China Economic Journal 2016-04 2期
13 A note on testing complete independence for high dimensional data 卯光宇 Statistics and Probability Letters 2015-07 无期
14 Efficient penalized estimation for linear regression model 卯光宇 Communications in statistics – Theory and Methods 2015-04 无期
15 Model selection of M-estimation models using least squares approximation 卯光宇 Statistics and Probability Letters 2015-04 无期
16 A New Test of Independence for High-Dimensional Data 卯光宇 Statistics and Probability Letters 2014-06 无期号期
17 A note on tests of sphericity and cross-sectional dependence for fixed effects panel model 卯光宇 Economics Letters 2014-02 2期
18 Testing for joint significance in nonstationary binary choice model 卯光宇 Economics Letters 2014-02 2期

导师工作

硕士


论文指导学生数     8

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