【会计与金融学术沙龙第19期】 A URC bridged CDS implied volatility and associated trading strategies
2019年07月03日 信息来源:王烨 浏览次数:2812
  • 讲座人:
  • 讲座时间: 07月04日 14:30--17:30
  • 讲座地点:北京交通大学思源东楼612
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讲座内容:

【会计与金融学术沙龙第19期】
  A URC bridged CDS implied  volatility 
and associated trading strategies
时间:2019年7月4日(周四)  14:30-17:30
地点:思源东楼612室
报告人简介:石玉坤博士,格拉斯哥大学亚当斯密商学院会计与金融学副教授、杜伦大学金融学博士、特许金融分析师(CFA)。石教授在《European Journal of Finance》,《Journal of Internation al  Financial Markets, Institutions and Money》,《International Review of Financial Analysis》等国际重要金融期刊发表论文10余篇。
报告摘要:This paper propose a new measure of the implied volatility of Credit Default Swap (CDS): CIV. Specifically, we employ the unite recovery claim to bridge CDS and deep out-of-the-money put options of the same company.