时间：2019年7月4日（周四） 14:30-17:30 地点：思源东楼612室 报告人简介：石玉坤博士，格拉斯哥大学亚当斯密商学院会计与金融学副教授、杜伦大学金融学博士、特许金融分析师（CFA）。石教授在《European Journal of Finance》，《Journal of Internation al Financial Markets, Institutions and Money》，《International Review of Financial Analysis》等国际重要金融期刊发表论文10余篇。 报告摘要：This paper propose a new measure of the implied volatility of Credit Default Swap (CDS): CIV. Specifically, we employ the unite recovery claim to bridge CDS and deep out-of-the-money put options of the same company.
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