【新时代物流沙龙第58期】Adaptive Sampling-based Nonconvex and Nonsmooth approaches for Stochastic Programs with Implicitly Decision-dependent Uncertainty

知微识断秉道传馨

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2024年11月12日信息来源：刘瑜

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讲座时间： 11月14日 10:30--12:00
讲座地点：北京交通大学思源东楼611
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讲座内容：

【新时代物流沙龙第58期】Adaptive Sampling-based Nonconvex and Nonsmooth approaches for Stochastic Programs with Implicitly Decision-dependent Uncertainty

时间：2024年11月14日（周四） 10:30-12:00
地点：思源东楼611
报告人简介：刘俊驿，清华大学工业工程系准聘副教授。2019年于美国南加州大学获得工业与系统工程博士学位。2023年入选国家级青年人才项目。目前研究方向为随机优化，侧重随机优化与统计、机器学习的交叉研究。以第一作者身份在Operations Research, Mathematics of Operations Research, SIAM Journal on Optimization 等国际学术期刊上发表多篇文章。
报告摘要：We consider a class of stochastic programming problems where the implicitly decision-dependent random variable follows a nonparametric regression model with heteroskedastic error. To deal with the computational difficulty resulted from the latent decision dependency, we develop an adaptive sampling-based surrogate method that integrates the simulation scheme and statistical estimates in a way that the simulation process is adaptively guided by the algorithmic procedure.

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